Portfolio Optimization
| ვერსია | 5.1 |
|---|---|
| გამომცემელი | Business Spreadsheets |
| Გამოშვების თარიღი | 30 ოქტ. 2015 |
| Თარიღი დამატებულია | 30 ოქტ. 2015 |
| მოთხოვნები | Windows 10, Windows 2003, Windows Vista, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows 8, Windows Server 2008, Windows 7, Windows XP |
| მოთხოვნები | Microsoft Excel 97 or higher |
| სულ ჩამოტვირთვების | 2 783 |
| ფასი | Free to try |
აღწერა
პორტფელის ოპტიმიზაციის შაბლონი განსაზღვრავს ფინანსური ინვესტიციების პორტფელის კაპიტალის ოპტიმალურ შეწონილებებს, რომლებიც იძლევა უმაღლეს ანაზღაურებას ყველაზე დაბალ რისკზე, ანაზღაურების რისკის პროფილისა და ინდივიდუალურ ინვესტიციებს შორის კორელაციაზე დაყრდნობით. პორტფელის ოპტიმიზაციის მოდელის დიზაინი საშუალებას იძლევა მისი გამოყენება ფინანსურ ინსტრუმენტებზე ან ბიზნეს ნაკადის პორტფელებზე. პორტფელის ოპტიმიზაციის შაბლონი არის ინტუიციური და მოქნილი დახმარების ხატებით, რათა დაეხმაროს გამომავალი შედეგების შეყვანასა და ინტერპრეტაციას. ანალიზისთვის ისტორიული მონაცემების შეყვანა მხარდაჭერილია აბსოლუტური ფასების ან ანაზღაურების, მიმდინარე ერთეულების რაოდენობის და ფასიანი ქაღალდების ფინანსური ბაზრის მონაცემების ხანგრძლივი პერიოდის ინტერნეტიდან ჩამოტვირთვის ოპციებით. გაფართოებული ოპტიმიზაციის ვარიანტები მოიცავს ოპტიმალურ პორტფელში შეწონილებისთვის მინიმალური და მაქსიმალური შეზღუდვების დაყენებას და საერთო ცვალებადობის რისკების ანალიზის ვარიანტებს Sharpe-ის თანაფარდობის ქვეშ, ქვევით რისკზე ან ნახევრად გადახრაზე Sortino თანაფარდობის ქვეშ და მომატება/ზარალი ომეგას თანაფარდობის ქვეშ. ოპტიმიზაცია აანალიზებს მონტე კარლოს სიმულაციის საშუალებით სამიზნე დაბრუნების მიღწევის ალბათობას. პორტფელის ოპტიმიზაციის შედეგები ნაჩვენებია წონით სქემებით და დაბრუნების განაწილებით, ასევე საჭირო შეძენისა და ლიკვიდაციის მოქმედებებით. ოპტიმიზაციის პროცესი დაზოგავს შესაძლო პორტფელს ეფექტური საზღვრის კიდურებზე. საკვანძო პროფილები მინიმალური და მაქსიმალური ანაზღაურებისთვის, რისკისა და კოეფიციენტებისთვის შეიძლება შემდგომ ჩაიტვირთოს ანალიზისთვის. ტექნიკური ანალიზი უზრუნველყოფილია სიგნალის ვაჭრობიდან უკან დამოწმებული მთლიანი ანაზღაურებით და ტექნიკური პერიოდის მუდმივების ავტომატური ოპტიმიზაციით თითოეული ინვესტიციისთვის ან მთლიანი პორტფოლიოსთვის, რაც იწვევს უმაღლეს ტესტირებულ ანაზღაურებას. ტექნიკური ანალიზის ინდიკატორები დეტალური დიაგრამებითა და უკანა ტესტირების ანალიზით მოიცავს მარტივ მოძრავ საშუალოს (SMA), ცვლილების სიჩქარეს (ROC), მოძრავი საშუალო კონვერგენციის/დივერგენციის (MACD), ფარდობითი სიძლიერის ინდექსს (RSI) და ბოლინჯერის ზოლებს. შაბლონი თავსებადია Excel 97-2013-თან Windows-ისთვის და Excel 2011 ან 2004-თან Mac-ისთვის, როგორც პორტფელის ოპტიმიზაციის გადაწყვეტა.