NumXL 1.66.43927.1

NumXL არის Microsoft Excel-ის ძლიერი დანამატი, რომელიც უზრუნველყოფს გაფართოებულ ეკონომეტრიულ ანალიზს და მონაცემთა მართვის შესაძლებლობებს. შექმნილია სპეციალურად ფინანსური მოდელირებისა და დროის სერიების ანალიზისთვის, NumXL აადვილებს რთული გამოთვლების შესრულებას და ზუსტი პროგნოზების გენერირებას მხოლოდ რამდენიმე დაწკაპუნებით.

NumXL-ით შეგიძლიათ შეასრულოთ ყველა თქვენი მონაცემების მუშაობა პირდაპირ Excel-ში, რაც გამორიცხავს დამატებითი პროგრამული უზრუნველყოფის ან ხელსაწყოების საჭიროებას. ეს გამარტივებული მიდგომა საშუალებას გაძლევთ თვალყური ადევნოთ და შეიტანოთ ცვლილებები თქვენს მონაცემებში სწრაფად და მარტივად, ასევე გააზიაროთ თქვენი ანალიზი, მოდელირება და შედეგები მხოლოდ ერთი ფაილით.

NumXL-ის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა მისი ინტუიციური ინტერფეისია. პროგრამული უზრუნველყოფის ფუნქციები ორგანიზებულია 11 კატეგორიად, რომლებიც მოიცავს ყველაფერს აღწერითი სტატისტიკიდან სპექტრულ ანალიზამდე. ეს გაადვილებს იმ ინსტრუმენტების პოვნას, რომელიც გჭირდებათ ნებისმიერი ამოცანისთვის, იქნება ეს ისტორიული მონაცემების ანალიზი თუ სამომავლო ტენდენციების პროგნოზირება.

მოდით უფრო ახლოს გადავხედოთ NumXL-ის მიერ შემოთავაზებულ რამდენიმე ძირითად მახასიათებელს:

აღწერილობითი სტატისტიკა: NumXL-ის ჰისტოგრამის, Q-Q შედგენის და ავტოკორელაციის ფუნქციის ხელსაწყოებით, თქვენ შეგიძლიათ სწრაფად გააანალიზოთ თქვენი მონაცემთა განაწილების შაბლონები და ამოიცნოთ ნებისმიერი გამონაკლისი ან ანომალია.

სტატისტიკური ტესტები: საშუალო, სტანდარტული გადახრის, დახრილობის/კურტოზის ტესტები ხელმისაწვდომია ამ კატეგორიაში ნორმალურობის ტესტთან ერთად, რომელიც ამოწმებს არის თუ არა ნიმუში ნორმალური განაწილებიდან; სერიული კორელაცია (თეთრი ხმაური), ARCH ეფექტი (ავტოგრესიული პირობითი ჰეტეროსკედასტიურობა), სტაციონარული ტესტი, რომელიც ამოწმებს არის თუ არა საშუალო/ვარიანტობა მუდმივი დროის განმავლობაში; ADF ერთეული ფესვის ტესტი, რომელიც ამოწმებს არის თუ არა ერთეული ფესვი დროის სერიაში.

ტრანსფორმაცია: BoxCox-ის ტრანსფორმაცია ხელს უწყობს არანორმალური განაწილების ნორმალურად გარდაქმნას; განსხვავება ოპერატორი ეხმარება ტრენდის კომპონენტის ამოღებას დროის სერიებიდან; ინტეგრალური ოპერატორები გვეხმარებიან კუმულაციური ჯამის/განსხვავების/საშუალოების გამოთვლაში და ა.შ.

დამარბილება: შეწონილი მოძრავი საშუალო არბილებს დროის სერიების რყევებს ბოლო დაკვირვებებს უფრო მეტ წონას ანიჭებს, ვიდრე ძველს; ექსპონენციური დამარბილება უფრო მეტ დატვირთვას ანიჭებს ბოლო დაკვირვებებს, მაგრამ ასევე ითვალისწინებს წარსულის შეცდომებს პროგნოზის მნიშვნელობების გაანგარიშებისას; ტენდენციის გამარტივება შლის ციკლურ კომპონენტებს დროის სერიებიდან ისე, რომ მხოლოდ გრძელვადიანი ტენდენციები რჩება ხილული

ARMA ანალიზი: პირობითი საშუალო მოდელირება (ARMA/ARIMA/ARMAX) ეხმარება ცვლადებს შორის წრფივი ურთიერთობების მოდელირებას მათი წარსული მნიშვნელობების, ასევე გარე ფაქტორების საფუძველზე, როგორიცაა ეკონომიკური ინდიკატორები ან ამინდის ნიმუშები. AirLine მოდელი გამოიყენება, როდესაც მონაცემთა ბაზაში არის სეზონური ეფექტები, ხოლო აშშ-ს აღწერის X-12-ARIMA მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ARIMA მოდელის შერჩევის ავტომატიზებულ პროცესს სტატისტიკურ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, როგორიცაა AIC/BIC და ა.შ.

ARCH/GARCH ანალიზი: პირობითი ცვალებადობის/ჰეტეროსკდასიტიურობის მოდელირება (ARC/GARCH/E-GARCH/GARCH-M) გვეხმარება იმის მოდელირებაში, თუ როგორ იცვლება დისპერსიები დროთა განმავლობაში ნარჩენების/შეცდომების წარსულ მნიშვნელობებზე დაყრდნობით.

კომბინირებული მოდელები: ლოგ-ალბათობა/AIC დიაგნოსტიკა ეხმარება შეაფასოს მოდელების სისწორე მონაცემთა ფაქტობრივი წერტილების/ნარჩენების დიაგნოზის მიხედვით. პროგნოზები შერჩეული მოდელების საფუძველზე

ფაქტორული ანალიზი - განზოგადებული ხაზოვანი მოდელი - ეხმარება გამოავლინოს ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებენ დაკვირვებულ ცვალებადობას მონაცემთა ბაზაში რეგრესიის ტექნიკის გამოყენებით

თარიღი/კალენდარი - სამუშაო დღეების/დღესასწაულების გამოთვლები ეხმარება კალენდარული ეფექტების კორექტირებას, როგორიცაა შაბათ-კვირა/საჯარო არდადეგები და ა.შ. ფინანსური ბაზრების/დროის სერიის მონაცემთა ნაკრების ანალიზის დროს. კომუნალური საშუალებები - ინტერპოლაცია/სტატისტიკური ფუნქციები უზრუნველყოფს დამატებით ფუნქციონირებას ძირითადი ეკონომეტრიული მეთოდების მიღმა. სპექტრული ანალიზი - დისკრეტული ფურიეს ტრანსფორმაცია იძლევა დაშლის საშუალებას სიგნალი სიხშირის კომპონენტებში, რათა პერიოდულობები/ციკლები ადვილად იდენტიფიცირდეს

საერთო ჯამში, NumXL გთავაზობთ ფუნქციების შთამბეჭდავ სპექტრს, რომლებიც სპეციალურად შექმნილია ფინანსური პროფესიონალებისთვის, რომლებსაც სჭირდებათ ზუსტი პროგნოზირების შესაძლებლობები, ეკონომეტრიული ანალიზის მძლავრ ინსტრუმენტებთან ერთად. მიუხედავად იმისა, მუშაობთ ფინანსური ბაზრის ისტორიულ მონაცემებთან ან ცდილობთ წინასწარ განსაზღვროთ მომავალი ტენდენციები ეკონომიკურ ინდიკატორებზე დაყრდნობით, როგორიცაა მშპ ზრდის ტემპი ან ინფლაციის დონე, NumXl-ს აქვს ყველაფერი დაფარული!